Algorithmic Trading Terms Glossary: Algorithmic Trading Terms in 2024
A
Algorithmic Execution
アルゴリズム実行は、市場への影響を最小限に抑えるために、時間の経過とともに小規模な注文を実行する自動化プロセスを指します。
Algorithmic Trading
アルゴリズム取引は、コンピュータアルゴリズムを使用して自動的に取引戦略を実行します。
Alpha
Alpha は、ベンチマーク指数に比べて投資のパフォーマンスを測定するものです。
Alpha Decay
Alpha Decay は、投資の過剰な収益が時間とともに減少または減少することを指します。
Alpha Generation
Alpha Generation は、市場における効率の低下や価格誤差を特定し、利用することによって過剰な収益を生み出すプロセスです。
Arbitrage
仲裁は、2つ以上の市場間の価格差を活用して利益を得るための実践です。
Automated Trading
自動取引とは、直接の人間の介入なしにコンピュータアルゴリズムを使用して取引を実行することです。
B
Backtesting
バックテストは、そのパフォーマンスを評価するために歴史的な市場データに対して取引戦略をテストするプロセスです。
Backwardation
バックバックバックとは、期末契約の価格が予想されるスポット価格より低い市場条件であり、市場の前向きな期待を示す。
Basis Trading
基盤取引は、2つの関連する証券のポジションを取ることを含む戦略で、価格の差異を悪用します。
Best Execution
Best Execution は、ブローカーが顧客に最も有利な条件を提供する法的義務です。
Beta
ベータは、市場全体に比べて資産の波動性を測定するものです。
Bid-Ask Spread
Bid-Ask Spread は、買い手が支払う覚悟のある最高価格と、売り手がセキュリティのために受け入れる覚悟のある最低価格の違いです。
Black Box Trading
ブラックボックス取引は、取引戦略やルールが秘密に保管されているアルゴリズム取引の種類です。
Block Trading
ブロック取引は、多くの場合、単一の取引を通じて、同時に多数の証券を購入または販売することです。
Broker-Dealer
ブローカーディーラーは、顧客の名義と自身の利益のために証券を購入および販売する事業に従事する企業です。
C
Capital Allocation
資本配分は、さまざまな投資や事業活動に金融資源を配分するプロセスです。
Central Limit Order Book (Clob)
Central Limit Order Book(CLOB)は、金融ツールの購入と販売のオーダーを一致させ、透明な市場を生み出すシステムです。
Circuit Breaker
サーキットブレイカーは、市場の大幅な下落時に取引を一時的に停止するためのメカニズムです。
Closing Price
閉鎖価格は、特定の取引日に証券が取引される最終価格です。
Co-Location
Co-locationは、ネットワークの遅延を最小限に抑え、スピードの利点を得るために取引サーバーを取引所の近くに位置づけることを指します。
Contango
Contango は、期末契約の価格が予想されるスポット価格よりも高く、市場の期待を否定する市場条件です。
Cross-Validation
クロス認証は、データの複数のサブセットで機械学習モデルのパフォーマンスを評価するためのテクニックです。
Crossing Network
Crossing Networkは、特定の市場内の内部で購入と販売の注文を一致させ、従来の交換注文書を回避する取引システムです。
D
Dark Pool
ダークプールは、取引活動がより広範な市場に目に見えないプライベートな取引場または取引所です。
Day Trading
デイ・トレーディングは、同じ取引日中に金融商品を購入し、売却する慣行であり、市場が閉鎖する前にすべてのポジションを閉鎖します。
Deep Learning
Deep Learningは、複数の層を持つニューラルネットワークに焦点を当てている機械学習のサブフィールドです。
E
Ensemble Learning
Ensemble Learning は、総合的な予測や意思決定を改善するために複数のモデルを組み合わせる機械学習技術です。
Equity Market
株式市場は、公的に取引されている企業の株式を購入し、売却する市場です。
Event-Driven Strategy
イベント駆動戦略は、合併、買収、または収益発表などの特定のイベントから生じる市場機会から利益を得ようとする取引戦略です。
Execution
執行は、取引命令の提出と履行のプロセスを指します。
Execution Management System
Execution Management System (EMS) は、トレーダーが複数の場所またはブローカーを介して取引の実行を簡素化し、自動化するために使用するソフトウェアプラットフォームです。
Execution Quality
実行品質は、取引の実行の速度、正確性、およびコストを指します。
F
Feature Engineering
機能エンジニアリングは、機械学習モデルのパフォーマンスを向上させるために、新しい機能を作成したり、既存の機能を変革したりするプロセスです。
Fill Rate
Fill Rate は、要求された価格で満たされた注文の割合です。
Filter Rule
フィルタールールは、取引戦略に含まれるか排除するために証券をフィルターまたは選択するために使用されるルールまたは条件です。
Front Running
フロントランニングは、ブローカーまたはトレーダーによる待機オーダーの事前知識に基づく取引の実践です。
Fundamental Analysis
基礎分析は、財務報告書と経済的要因を分析し、証券の価値を評価します。
Futures Contract
期末契約は、将来の日付で事前に定められた価格で特定の資産を購入または売却するための標準化された合意です。
G
Grid Search
Grid Search は、特定のグリッドの値を徹底的に検索することで、機械学習モデルのためのハイパーパラメータの最適な組み合わせを見つけるための方法です。
H
Hedging
ヘッジングは、投資ポートフォリオにおける不利な価格動きのリスクを減らすために抵消ポジションを取る実践です。
High-Frequency Trading
高周波取引(HFT)は、強力なコンピュータと高速データを使用して極めて低い遅延で取引を実行するアルゴリズム取引の一種です。
High-Frequency Trading (Hft)
高周波取引は、高速コンピュータと低遅延接続を使用して高速で取引を実行するアルゴリズム取引の一種です。
Hyperparameter
ハイパーパラメータとは、トレーニング中にモデルが学ばないパラメータであり、モデルをトレーニングする前にユーザーが設定する必要があります。
I
In-Sample Testing
サンプルテストは、トレーニングに使用された同じデータでモデルのパフォーマンスを評価するものです。
Index Fund
インデックスファンドは、特定のインデックスのパフォーマンスを複製することを目的とする共同ファンドまたはETFの種類です。
Information Ratio
Information Ratio は、リスク調整された投資戦略の回収率を基準値に比べて測定し、回収の変動性を考慮に入れる。
L
Limit Order
制限オーダーは、特定の価格またはより良い価格で証券を購入または販売するためのオーダーです。
Liquidity
流動性とは、資産がその価格に重大な変化を引き起こさずに購入または売却できる容易さである。
Liquidity Provider
Liquidity Providerは、市場における取引を容易にし、市場における流動性を提供することを目的として、金融手段の購入および販売価格を引用する市場参加者です。
Long Short Equity
Long Short Equityは、価値が上昇すると予想される株式の長いポジションと、価値が低下すると予想される株式の短いポジションを取る投資戦略です。
Long Short-Term Memory (Lstm)
Long Short-Term Memory は、連続データにおける長期依存をよりよくキャプチャできる、繰り返しのニューラルネットワークアーキテクチャの一種です。
M
Machine Learning
機械学習は、アルゴリズムを使用してコンピュータが明示的にプログラミングされずに学び、予測や決定を下すことを可能にする人工知能のサブセットです。
Market Data
市場データとは、価格、ボリューム、オーダーブックデータなどの取引ツールに関するデータと情報を指します。
Market Efficiency
市場効率は、証券価格が利用可能なすべての情報を反映する程度を指します。
Market Impact
市場影響は、大規模な取引オーダーが証券または市場の価格に及ぼす影響を指します。
Market Maker
マーケットメーカーは、市場に流動性を提供するために、引用された価格で証券を購入して販売する意欲のある市場参加者です。
Market Microstructure
マーケットマイクロ構造とは、市場がどのように機能し、取引決定がどのようにマイクロレベルで行われるかについての研究です。
Market Order
市場オーダーは、市場で利用可能な最高の価格で証券を購入または販売するためのオーダーです。
Mean Absolute Deviation (Mad)
Mean Absolute Deviation is a measure of the average deviation of data points from their average. データポイントの平均平均偏差を測定する。
Mean Absolute Percentage Error (Mape)
Mean Absolute Percentage Error は、予測の正確さの測定であり、観測された値と予測された値の平均差として計算される。
Mean Return
Mean Return は、指定された期間にわたる証券または投資の平均回収です。
Mean Reversion
Mean Reversionは、価格と収益が最終的に平均または平均に戻るという理論です。
Mean Reversion Strategy
Mean Reversion Strategyは、資産の価格がその平均または平均価格に戻ると仮定する取引戦略です。
Mean Squared Error
Mean Square Error (MSE) は、予測モデルの予測値と実際値の平均平方値の違いの測定です。
Mean-Variance Analysis
Mean-Variance Analysis は、特定のリスクレベルで期待される収益を最大化する最適なポートフォリオ配分を決定するための方法です。
Mean-Variance Optimization
Mean-Variance Optimization は、特定のリスクレベルで期待される収益を最大化するポートフォリオ重量を選択するための方法です。
Minimum Tick Size
Minimum Tick Size は、証券が特定の取引所で引用または取引できる最小価格の増加です。
Model Validation
モデル認証は、金融モデルの正確性と信頼性を評価するプロセスです。
Monte Carlo Simulation
モンテ・カルロ・シミュレーションは、ランダムなサンプルをシミュレートすることでプロセスの異なる結果の確率を推定するためのテクニックです。
Moving Average
Moving Average is a statistical technique used to analyze data points by creating a series of averages of different subsets of the full data set. 移動平均は、完全なデータセットの異なるサブセットの平均のシリーズを作成することによってデータポイントを分析するための統計技術です。
N
Neural Network
ニューラルネットワークは、人間の脳の構造と機能に自由にインスピレーションを与えられた機械学習モデルの一種です。
Neural Networks
ニューラルネットワークは、生物学的ニューラルネットワークの構造と機能にインスピレーションを与えた機械学習アルゴリズムの一種です。
O
Optimal Execution
最適な実行は、市場の影響と取引コストを最小限に抑える方法で取引を実行するプロセスを指します。
Order Book
オーダーブックは、取引所上の特定の取引ツールのすべての購入と販売オーダーの記録です。
Order Flow
オーダーフローは、取引ツールの購入と販売オーダーの直接の流れです。
Order Management System
オーダー管理システム(OMS)は、オーダーのルーティングと執行を含むオーダーの流れを管理するためにトレーダーが使用するソフトウェアアプリケーションです。
Order Management System (Oms)
オーダー管理システム(OMS)は、トレーダーが金融取引所やブローカーにオーダーを管理し、ルーティングするために使用するソフトウェアアプリケーションです。
Order Routing
オーダールーティングは、取引を実行するための最高の実行場所または市場を選択するプロセスです。
Out-Of-Sample Testing
Out-of-sample テストは、トレーニングに使用されていないデータでモデルのパフォーマンスを評価するものです。
Overfitting
Overfitting とは、トレーニングデータについてあまりにもよく訓練され、新しい、目に見えないデータでうまく機能しないモデルを指します。
P
Pair Trading
ペア取引は、2つの高度に関連する証券で長期と短期のポジションを取ることを含む戦略で、一時的な価格の差異から利益を得る。
Pairs Trading
ペア取引は、相対的な価格の動きから利益を得るために2つの相関するツールを同時に取引する戦略です。
Portfolio Backtesting
ポートフォリオバックテストは、そのパフォーマンスを評価するために、過去の市場データに基づいてポートフォリオ戦略をテストするプロセスです。
Portfolio Optimization
ポートフォリオ最適化は、望ましいリスク収益プロフィールを達成するために最適な資産の組み合わせを選択するプロセスです。
Position Sizing
ポジションサイズは、リスク管理パラメータに基づいて取引される株や契約のサイズや数を決定するプロセスです。
Price Action
価格行動とは、時を経て証券の価格の動きや行動を指し、しばしば技術分析を通じて分析される。
Principal Component Analysis (Pca)
メインコンポーネント分析は、大規模なデータセットの次元性を減らすために使用される統計技術です。
Program Trading
プログラム取引は、通常、自動取引システムを使用して、同時に多数の取引を実行することです。
Q
Quantitative Analysis
定量分析は、数学的および統計的モデルを使用して市場データを分析し、取引決定を下します。
Quantitative Analyst
定量アナリストは、金融や投資の問題に数学的、統計的技術を適用する専門家です。
Quantitative Research
定量研究は、金融市場を分析するための数学的および統計的モデルを開発し、テストすることを意味します。
Quantitative Trading
定量取引は、数学モデルとデータ分析に依存する取引の体系的なアプローチです。
Quantpedia
Quantpediaは、定量的な取引戦略と研究記事のオンラインリソースとデータベースです。
R
Rebalance
再バランスをとることは、ポルトガルの資産の重量を調整して、望ましい配分を維持するプロセスです。
Recurrent Neural Network (Rnn)
Recurrent Neural Networkは、連続データを処理し、過去の入力の記憶を持っている神経ネットワークの一種です。
Regulatory Compliance
規制コンプライアンスとは、金融市場や証券取引を規制する法律、規制、業界ガイドラインの遵守を指します。
Reinforcement Learning
強化学習は、エージェントが繰り返しの試行とエラーと環境からのフィードバックを通じて意思決定を下すことを学ぶ機械学習技術です。
Reversion To The Mean
平均値への逆転は、価格と収益が最終的に歴史的平均値に戻るという理論です。
Risk Arbitrage
リスク仲裁は、合併または買収中にターゲット会社の株と買収会社の株の間の価格差から利益を得ようとする取引戦略です。
Risk Management
リスク管理は、取引戦略における潜在的なリスクの特定、評価、および最小化を含む。
Risk Parity
Risk Parityは、リスクを異なる資産クラスに均等に割り当てようとするポートフォリオ割り当て戦略です。
Risk-Free Rate
Risk-Free Rate は、リスクのない投資の理論的な回収率であり、通常は政府債券の回収率によって推定されます。
S
Seasonality
季節性とは、特定の季節や時間帯に関連する証券の価格またはパフォーマンスの繰り返しのパターンまたはサイクルを指します。
Securities Lending
証券貸し出しは、特定の期間にわたって、通常、担保の見返りとして、他の当事者に証券を貸し出します。
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio は、投資の過剰回収を標準偏差で割り当てることによって計算されるリスク調整された回収の尺度です。
Short Selling
ショートセールスとは、将来、利益を得るために低価格で買うことを期待して借りた証券を売却することです。
Sliding Window
スライディングウィンドウは、移動するタイムフレーム内のデータを分析するためにタイムシリーズ分析に使用されるテクニックです。
Slippage
Slippage は、取引の予想価格と取引が実行される価格の違いです。
Slippage Cost
スリッピングコストは、期待される実行価格と取引の実際の実行価格の違いによるコストです。
Slippage Model
Slippageモデルは、トレーダーの実行におけるスライプレベルを推定し、予測するために使用される数学モデルです。
Smart Order Routing
スマートオーダールーティングは、取引システムが現在の市場状況に基づいて最適な執行場所を選択するために使用する自動化プロセスです。
Statistical Arbitrage
統計仲裁は、関連する証券間の価格の不効率を特定し、利用することを含む戦略です。
Stop Loss Order
停止損失命令は、価格が特定のレベルに達したときにポジションを閉じ、損失を制限する命令です。
Stop Order
ストップオーダーは、その価格が特定のトリガー価格に達したときに証券を購入または売却するためのオーダーです。
Stop-Limit Order
ストップ・リミット・オーダーは、ストップ・オーダーとリミット・オーダーの特徴を組み合わせたオーダーの種類です。
Stop-Loss Order
ストップ・ロス・オーダーは、価格が特定のレベル以下に落ちる場合に証券を自動的に売却することによって損失を制限するために使用されるストップ・オーダーの一種です。
T
Take Profit Order
Take Profit Order は、ポジションを閉じ、価格が特定のレベルに達したときに利益を実現するための注文です。
Take-Profit Order
Take-Profit オーダーは、その価格が利益を閉じるために指定されたレベルに達したときに証券を売却するオーダーです。
Technical Analysis
テクニカル分析は、価格や量などの歴史的な市場データを分析し、パターンを特定し、取引決定を下します。
Technical Indicator
Technical Indicator は、歴史的な価格および量のデータを分析するために使用される数学的計算またはグラフィック表示です。
Tick Data
Tick Data は、特定のタイミングで個々の取引価格とボリュームを表す市場データの種類です。
Time Weighted Average Price
Time Weighted Average Price (TWAP) は、市場の影響を最小限に抑えるために指定された期間にわたって取引を均等に実行する取引アルゴリズムです。
Trading Signal
取引信号は、事前定義されたルールまたは条件のセットに基づいて特定の取引を実行するためのトリガーまたは指標です。
Trading Strategy
取引戦略は、技術的または根本的な分析に基づいて取引決定を行うための事前定義されたルールのセットです。
Transaction Cost
取引コストは、手数料、手数料、市場影響を含む取引の実行に関連するコストを指します。
Trend Following
トレンドフォローは、同じ方向の継続的な価格動きから利益を得ることを目指す取引戦略です。
Trend-Following Strategy
トレンドフォローする戦略は、価格が上昇したときに資産を購入し、価格が下がったときに売ることを目指す取引戦略です。
U
Underfitting
Underfitting は、データ内のベースのパターンや関係をキャプチャするにはあまりにも単純なモデルを指します。
V
Value-At-Risk (Var)
Value-at-Risk (VaR) は、特定の期間の投資ポートフォリオにおける潜在的な損失を推定するための統計的測定方法です。
Volatility
Volatility は、特定の取引ツールまたは市場の収益の分散の統計的測定です。
Volatility Trading
Volatility Tradingは、取引ツールまたは市場の波動性の変化から利益を得ることを目的とする戦略です。
Volume Weighted Average Price
Volume Weighted Average Price (VWAP) は、市場の影響を最小限に抑えるために、量重量平均価格に基づいて取引を実行する取引アルゴリズムです。
Volume Weighted Average Price (Vwap)
Volume Weighted Average Price (VWAP) は、取引量で重ねられた一日を通して証券が取引されている平均価格を測る取引基準です。
W
Wash Trading
洗浄取引は、人工的な取引活動を生み出し、量や価格を膨らませるために同じ証券を購入し、販売する違法な慣行です。